De plaats was waarschijnlijk al bewoond sinds de Oudheid, en werd in de volle Middeleeuwen omgebouwd tot een vesting. Het huidige kasteel stamt uit de Xe of XIIe eeuw, en werd bewoond door de graven van Namen en daarna door de hertogen van Luxemburg. Vervolgens kwam het kasteel in handen van de hertogen van Bourgondië, Maximilaan van Oostenrijk, Keizer Karel en Filips II.

De troepen van Lodewijk de XIVe veroverden La Roche in 1681, en het kasteel werd in 1684 bijna helemaal vernield. Van 1681 tot 1697 werden belangrijke wijzigingen aangebracht onder leiding van architect Candeau, leerling van de beroemde militaire architect Vauban. Er werden onder andere ondergrondse gangen gegraven ter bescherming tegen artillerie-aanvallen en woningen voor het garnizoen gebouwd. In de XVIIIe eeuw werd het verlaten kasteel steeds bouwvalliger. Het werd verkocht door de Staat in 1844, maar in 1852 weer teruggekocht om het voortbestaan ervan te vrijwaren.

In juli en augustus, bij mooi weer, verschijnt alle dagen het spook van Berthe van La Roche. De andere maanden van Pasen tot september : enkel op zaterdag bij valavond.